A.現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)股票組合走勢很少會完全一致
B.受交易最小單位的限制
C.現(xiàn)貨組合按比例嚴(yán)格復(fù)制期貨標(biāo)的難以實(shí)現(xiàn)
D.交易費(fèi)用
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A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
A.股票組合比市場整體波動性高
B.股票組合市場風(fēng)險高于平均市場風(fēng)險
C.指數(shù)上漲1%,股票組合上漲1.36%
D.指數(shù)下跌1%,股票組合上漲1.36%
A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場沖擊成本
A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式,降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.通過股指期貨套期保值,回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C.通過投資組合方式,降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.通過股指期貨套期保值,回避非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.簡單價格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場的波動性
D.復(fù)制時產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會
A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價格大小
C.期貨價格大小
D.市場沖擊成本
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
最新試題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計(jì)算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
期現(xiàn)套利在()時可以實(shí)施。
以下說法正確的是()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。