A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
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A.股票組合比市場(chǎng)整體波動(dòng)性高
B.股票組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.指數(shù)上漲1%,股票組合上漲1.36%
D.指數(shù)下跌1%,股票組合上漲1.36%
A.交易費(fèi)用
B.期貨交易保證金
C.股票與紅利
D.市場(chǎng)沖擊成本
A.投機(jī)
B.套期保值
C.套利
D.資產(chǎn)管理
A.通過投資組合方式,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.通過股指期貨套期保值,回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.通過投資組合方式,降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過股指期貨套期保值,回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.簡(jiǎn)單價(jià)格平均
B.總股本加權(quán)
C.自由流通股本加權(quán)
D.基本面指標(biāo)加權(quán)
A.組成指數(shù)的成分股太多
B.組成指數(shù)成分的基數(shù)值不斷變化
C.股票市場(chǎng)的波動(dòng)性
D.復(fù)制時(shí)產(chǎn)生零碎股
A.若不考慮交易成本,6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)
B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)
C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)
D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)
A.交易費(fèi)用
B.現(xiàn)貨價(jià)格大小
C.期貨價(jià)格大小
D.市場(chǎng)沖擊成本
A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約101份
C.現(xiàn)貨價(jià)值虧損5194444元
D.期貨合約盈利4832000元
A.投資者持有股票組合,擔(dān)心股市下跌而影響收益
B.投資者持有債券,擔(dān)心債市下跌而影響收益
C.投資者計(jì)劃在未來持有股票組合,擔(dān)心股市上升而影響收益
D.投資者計(jì)劃在未來賣出股票組合,擔(dān)心股市下降而影響收益
最新試題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù),該系列包括()。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
同一市場(chǎng)上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。
股指期貨自身的特殊性有()。