A.
B.持股集中度越高,基金在前十大重倉股投資市值越多
C.持股數(shù)量越多,基金風險越高
D.持股數(shù)量越多,基金風險越低
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A.風險管理的基礎工作是測量風險
B.選擇合適的風險測量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎
C.風險指標可以分為事前與事后兩類
D.事后指標通常用來衡量預測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險情況
關于下行風險說法不正確的是()。
A.下行風險是指由于市場變化,未來價格走勢低于投資者預期價位
B.下行風險是投資者可能需要承擔的損失
C.
D.
A.風險敏感度指標是風險因子的變化對組合價值的影響程度
B.貝塔系數(shù)是常用的風險敏感度指標之一
C.久期是常用的風險敏感度指標之一
D.風險敏感度是對風險因子的暴露程度
A.風險敞口是對風險因子的暴露程度
B.可以通過多個維度測量風險敞口
C.所有風險敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中,可以用偏離多少個標準差來衡量對該因子的風險敞口
A.風險價值常用計算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年,置信水平為90%的情況下,若風險價值為-0.55%,則該組合在1年中損失有90%的可能性超過-0.55%。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算風險因子收益率分布的參數(shù)值
A.參數(shù)法以風險因子收益率服從某種概率分布為假設
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風險價值
C.歷史模擬法需要在事先確定風險因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風險因子的概率分布模型
A.利率風險
B.購買力風險
C.操作風險
D.匯率風險
A.市場風險、流動性風險與信用風險
B.政策風險、匯率風險與購買力風險
C.經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險與流動性風險
D.信用風險、政策風險與匯率風險
A.信用風險是指交易對象無力履約而給基金帶來的風險
B.信用風險可能發(fā)生在經(jīng)濟形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風險
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風險
A.市場風險
B.商業(yè)風險
C.流動性風險
D.信用風險
最新試題
以下關于風險的說法不正確的是()。
以下說法不正確的是()。
關于股票基金的持股集中度,以下說法不正確的是()。
以下關于事前風險與事后風險的說法不正確的是()。
某投資組合P與市場收益的協(xié)方差為3,市場收益的方差為2,該投資組合的貝塔系數(shù)為()。
關于風險價值計算方法,以下說法不正確的是()。
某基金收益率小于無風險利率的期數(shù)為3,該基金3期的收益率分別為6.5%,8.9%和12.8%,市場無風險收益率為10%,該基金的下行風險標準差為()。
關于股票基金的持股集中度,以下說法不正確的是()。
投資風險包括()。
關于市場風險,以下說法不正確的是()。