A.風(fēng)險敏感度指標(biāo)是風(fēng)險因子的變化對組合價值的影響程度
B.貝塔系數(shù)是常用的風(fēng)險敏感度指標(biāo)之一
C.久期是常用的風(fēng)險敏感度指標(biāo)之一
D.風(fēng)險敏感度是對風(fēng)險因子的暴露程度
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A.風(fēng)險敞口是對風(fēng)險因子的暴露程度
B.可以通過多個維度測量風(fēng)險敞口
C.所有風(fēng)險敞口都可直接測量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對該因子的風(fēng)險敞口
A.風(fēng)險價值常用計(jì)算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年，置信水平為90％的情況下，若風(fēng)險價值為-0.55％，則該組合在1年中損失有90％的可能性超過-0.55％。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
A.參數(shù)法以風(fēng)險因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險價值
C.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險因子的概率分布模型
A.利率風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
A.市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險
B.政策風(fēng)險、匯率風(fēng)險與購買力風(fēng)險
C.經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險與流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險、政策風(fēng)險與匯率風(fēng)險
A.信用風(fēng)險是指交易對象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險
B.信用風(fēng)險可能發(fā)生在經(jīng)濟(jì)形勢下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險
D.建立信用評級制度可以有效控制信用風(fēng)險
A.市場風(fēng)險
B.商業(yè)風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.商業(yè)風(fēng)險是指公司面臨變化的市場環(huán)境時不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)并取得利潤的風(fēng)險
B.政策風(fēng)險屬于操作風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險屬于市場風(fēng)險
D.利率風(fēng)險屬于市場風(fēng)險
A.流動性風(fēng)險可表現(xiàn)為基金管理人由于個股市場流動性不足而無法按預(yù)期價格將股票賣出
B.建立流動性預(yù)警機(jī)制可以預(yù)防流動性風(fēng)險
C.因利率變動產(chǎn)生的基金價值的不確定性是流動性風(fēng)險
D.基金流動性風(fēng)險同時影響資金的供給與需求
A.投資價值的波動的風(fēng)險
B.公司不能正常經(jīng)營，獲取利潤的風(fēng)險
C.因系統(tǒng)、流程出錯影響公司運(yùn)營的風(fēng)險
D.因未能遵守法律法規(guī)導(dǎo)致的風(fēng)險
最新試題
以下不屬于債券基金風(fēng)險的是（）。
關(guān)于貨幣市場基金的融資比例，按照規(guī)定，除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過（）。
以下說法不正確的是（）。
關(guān)于風(fēng)險價值計(jì)算方法，以下說法不正確的是（）。
投資風(fēng)險包括（）。
某投資組合P與市場收益的協(xié)方差為3，市場收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。
某基金收益率小于無風(fēng)險利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場無風(fēng)險收益率為10％，該基金的下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
關(guān)于股票基金的風(fēng)險管理，以下說法不正確的是（）。
以下各項(xiàng)不屬于投資風(fēng)險的是（）。
治理流動性風(fēng)險的主要措施不包括（）。