關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說法不正確的是()。
A.下行風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)變化,未來價(jià)格走勢(shì)低于投資者預(yù)期價(jià)位
B.下行風(fēng)險(xiǎn)是投資者可能需要承擔(dān)的損失
C.
D.
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A.風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)組合價(jià)值的影響程度
B.貝塔系數(shù)是常用的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)之一
C.久期是常用的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)之一
D.風(fēng)險(xiǎn)敏感度是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度
A.風(fēng)險(xiǎn)敞口是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度
B.可以通過多個(gè)維度測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)敞口
C.所有風(fēng)險(xiǎn)敞口都可直接測(cè)量
D.在某些多因子模型中,可以用偏離多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差來衡量對(duì)該因子的風(fēng)險(xiǎn)敞口
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值常用計(jì)算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年,置信水平為90%的情況下,若風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-0.55%,則該組合在1年中損失有90%的可能性超過-0.55%。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值
A.參數(shù)法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)與購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)與匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)象無力履約而給基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑的情況下
C.分散化投資不能降低信用風(fēng)險(xiǎn)
D.建立信用評(píng)級(jí)制度可以有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指公司面臨變化的市場(chǎng)環(huán)境時(shí)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)并取得利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)
B.政策風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)
C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可表現(xiàn)為基金管理人由于個(gè)股市場(chǎng)流動(dòng)性不足而無法按預(yù)期價(jià)格將股票賣出
B.建立流動(dòng)性預(yù)警機(jī)制可以預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.因利率變動(dòng)產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)影響資金的供給與需求
最新試題
某基金收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率的期數(shù)為3,該基金3期的收益率分別為6.5%,8.9%和12.8%,市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,該基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為()。
以下說法不正確的是()。
以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn),說法正確的是()。
關(guān)于債券基金風(fēng)險(xiǎn),下面說法不正確的是()。
投資風(fēng)險(xiǎn)包括()。
以下各項(xiàng)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。
如果某債券基金的久期是8年,當(dāng)市場(chǎng)利率上升1%時(shí),該債券基金的資產(chǎn)凈值將()。
關(guān)于股票基金的貝塔系數(shù),以下說法不正確的是()。
關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說法不正確的是()。
關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),以下說法不正確的是()。