A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
A.波動率與期權(quán)價格成正比
B.平價期權(quán)對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性,該值越小,表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近,標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
C.無風(fēng)險市場利率
D.期權(quán)到期時間
A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權(quán)益互換
A.借貸利率(無風(fēng)險利率)相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
最新試題
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動。
在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時,Delta收斂于0。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時,Delta收斂于-1。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計(jì)算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8%,考慮連續(xù)復(fù)利。
在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降,但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點(diǎn),則該組合的理論價值變動是()。