判斷題在期權(quán)風險度量指標中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
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3.判斷題在利率互換中,互換合約的價值恒為零。
10.單項選擇題假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為()美元。
A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
最新試題
某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
題型:單項選擇題
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時,Delta收斂于-1。
題型:判斷題
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
題型:單項選擇題
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時,Delta收斂于0。
題型:判斷題
計算互換中美元的固定利率()。
題型:單項選擇題
Theta值通常為負值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
題型:判斷題
在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
題型:判斷題
在B-S-M定價模型中,假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
題型:判斷題
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
題型:判斷題
在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
題型:判斷題