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A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預計未來一周市場的波動性加強,但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略,即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位,若下周市場波動率變?yōu)?0%,不考慮時間變化的影響,該投資策略帶來的價值變動是()。
A.5.92
B.5.95
C.5.77
D.5.97
某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73
某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當前匯率為1.41USD/GBP。當前美國和英國的利率期限結構如下表所示。據(jù)此回答。
計算互換中英鎊的固定利率()。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
某期限為2年的貨幣互換合約,每半年互換一次。假設本國使用貨幣為美元,外國使用貨幣為英鎊,當前匯率為1.41USD/GBP。當前美國和英國的利率期限結構如下表所示。據(jù)此回答。
計算互換中美元的固定利率()。
A.0.0432
B.0.0542
C.0.0632
D.0.0712
A.0.46
B.4.31
C.8.38
D.5.30
最新試題
一般來說,實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。
適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時,不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小,隨著接近到期收斂至0。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
對于看跌期權隨著到期日的臨近,當標的資產(chǎn)=行權價時,Delta收斂于-1。
在期權存續(xù)期內(nèi),紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降,但對看漲期權的價值沒有影響。
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價格始終相等。
在期權風險度量指標中,參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
隨著期權接近到期,平價期權受到的影響越來越大,而非平價期權受到的影響越來越小。