判斷題對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。
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持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
題型:判斷題
一般來說,實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型:判斷題
隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。
題型:判斷題
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。
題型:判斷題
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
題型:判斷題
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
題型:判斷題
在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
題型:判斷題
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素,預(yù)計(jì)未來一周市場的波動(dòng)性加強(qiáng),但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位,若下周市場波動(dòng)率變?yōu)?0%,不考慮時(shí)間變化的影響,該投資策略帶來的價(jià)值變動(dòng)是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
計(jì)算互換中美元的固定利率()。
題型:單項(xiàng)選擇題
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。
題型:判斷題