A.借貸利率(無風(fēng)險利率)相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日
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A.融資利息
B.倉儲費用
C.持有收益
D.勞動者報酬
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負的,表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近,Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大,隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1
A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對
最新試題
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
一般來說,實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi),按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
Theta值通常為負值,即到期期限減少,期權(quán)的價值相應(yīng)增加。
對于看跌期權(quán),標的價格越高,利率對期權(quán)價值的影響越大。
計算互換中英鎊的固定利率()。