A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者
B.風(fēng)險(xiǎn)回避者
C.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者
D.風(fēng)險(xiǎn)中性者
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A.等于
B.大于
C.低于
D.太接近于
A.投機(jī)以獲取較大利潤(rùn)為目的
B.投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.投機(jī)者主要獲取價(jià)差收益
D.投機(jī)交易可以在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作
A.價(jià)格差
B.絕對(duì)價(jià)格
C.交易品種的差別
D.交割地的差別
A.利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為稱(chēng)為價(jià)差交易
B.套利是與投機(jī)不同的交易方式
C.套利交易者關(guān)心的是合約之間的價(jià)差變化
D.套利者在一段時(shí)間內(nèi)只做買(mǎi)或賣(mài)
A.在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等,方向相反的交易,以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結(jié)合在一起
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí),可通過(guò)買(mǎi)入現(xiàn)貨,同時(shí)賣(mài)出相關(guān)期貨合約而獲利
D.利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差,在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易,以期價(jià)差趨于合理而獲利
A.在不同交易所,同時(shí)買(mǎi)入,賣(mài)出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所,同時(shí)買(mǎi)入,賣(mài)出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所,同時(shí)買(mǎi)入,賣(mài)出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所,同時(shí)買(mǎi)入,賣(mài)出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
A.套期保值交易以較少資金賺取較大利潤(rùn)為目的
B.兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象
C.期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易
D.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的
A.平均買(mǎi)高策略
B.平均買(mǎi)低策略
C.金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出策略
D.以上均不對(duì)
A.賣(mài)出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約10手
B.買(mǎi)入11月份大豆期貨合約20手
C.賣(mài)出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約7手
D.買(mǎi)入11月份大豆期貨合約5手
A.大于等于0.23美元
B.等于0.23美元
C.小于等于0.23美元
D.小于0.23美元
最新試題
采用金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出方法時(shí),增倉(cāng)應(yīng)遵循以下()原則。
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同,期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
某交易者賣(mài)出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入9月豆粕期貨合約,價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時(shí)間后,價(jià)差擴(kuò)大的情形是()。
大豆提油套利的做法是()。
價(jià)差交易包括()。
套利者可選用的指令有()。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達(dá)1份止損單,價(jià)格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中,正確的有()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。