A.價(jià)格差
B.絕對(duì)價(jià)格
C.交易品種的差別
D.交割地的差別
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A.利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為稱為價(jià)差交易
B.套利是與投機(jī)不同的交易方式
C.套利交易者關(guān)心的是合約之間的價(jià)差變化
D.套利者在一段時(shí)間內(nèi)只做買或賣
A.在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等,方向相反的交易,以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結(jié)合在一起
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí),可通過(guò)買入現(xiàn)貨,同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約而獲利
D.利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差,在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易,以期價(jià)差趨于合理而獲利
A.在不同交易所,同時(shí)買入,賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所,同時(shí)買入,賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所,同時(shí)買入,賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所,同時(shí)買入,賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
A.套期保值交易以較少資金賺取較大利潤(rùn)為目的
B.兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象
C.期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易
D.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的
A.平均買高策略
B.平均買低策略
C.金字塔式買入賣出策略
D.以上均不對(duì)
A.賣出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約10手
B.買入11月份大豆期貨合約20手
C.賣出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約7手
D.買入11月份大豆期貨合約5手
A.大于等于0.23美元
B.等于0.23美元
C.小于等于0.23美元
D.小于0.23美元
A.正向市場(chǎng)
B.反向市場(chǎng)
C.實(shí)值市場(chǎng)
D.虛值市場(chǎng)
A.價(jià)差將縮小
B.價(jià)差將擴(kuò)大
C.價(jià)差將不變
D.價(jià)差將不確定
A.1
B.2
C.4
D.5
最新試題
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買入9月豆粕期貨合約,價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸,持有一段時(shí)間后,價(jià)差擴(kuò)大的情形是()。
在正向市場(chǎng)上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差()。
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有()。
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同,期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法,正確的有()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
采用金字塔式買入賣出方法時(shí),增倉(cāng)應(yīng)遵循以下()原則。