A.平均買(mǎi)高策略
B.平均買(mǎi)低策略
C.金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出策略
D.以上均不對(duì)
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A.賣(mài)出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約10手
B.買(mǎi)入11月份大豆期貨合約20手
C.賣(mài)出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約7手
D.買(mǎi)入11月份大豆期貨合約5手
A.大于等于0.23美元
B.等于0.23美元
C.小于等于0.23美元
D.小于0.23美元
A.正向市場(chǎng)
B.反向市場(chǎng)
C.實(shí)值市場(chǎng)
D.虛值市場(chǎng)
A.價(jià)差將縮小
B.價(jià)差將擴(kuò)大
C.價(jià)差將不變
D.價(jià)差將不確定
A.1
B.2
C.4
D.5
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.合理
D.上漲
A.小麥/玉米套利
B.大豆提油套利
C.蝶式套利
D.原油與燃料油套利
A.買(mǎi)汽油期貨和燃料油期貨合約,同時(shí)賣(mài)原油期貨合約
B.購(gòu)買(mǎi)大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕期貨合約
C.買(mǎi)入小麥期貨合約,同時(shí)賣(mài)出玉米期貨合約
D.賣(mài)出LME銅期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入上海期貨交易所銅期貨合約
A.正向市場(chǎng)的熊市套利
B.反向市場(chǎng)的熊市套利
C.反向市場(chǎng)的牛市套利
D.正向市場(chǎng)的牛市套利
A.止損單的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格
B.止損單的價(jià)格應(yīng)該接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,以便價(jià)格有波動(dòng)時(shí)盡快平倉(cāng)
C.止損單價(jià)格選擇可以用基本分析法確定
D.止損指令過(guò)大,能夠避開(kāi)噪音干擾,所以能夠保證收益較大
最新試題
某交易者賣(mài)出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
期貨價(jià)差套利的作用包括()。
某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳買(mǎi)入7月份大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí),價(jià)差為15美分/蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分/蒲式耳,則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為()美分/蒲式耳。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買(mǎi)賣(mài)方向的不同,跨期套利可以分為()。
套利者可選用的指令有()。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。