A.正向市場(chǎng)的熊市套利
B.反向市場(chǎng)的熊市套利
C.反向市場(chǎng)的牛市套利
D.正向市場(chǎng)的牛市套利
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A.止損單的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格
B.止損單的價(jià)格應(yīng)該接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,以便價(jià)格有波動(dòng)時(shí)盡快平倉(cāng)
C.止損單價(jià)格選擇可以用基本分析法確定
D.止損指令過(guò)大,能夠避開(kāi)噪音干擾,所以能夠保證收益較大
A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.賣出近月合約
B.賣出遠(yuǎn)月合約
C.買入近月合約
D.買入遠(yuǎn)月合約
A.平均買低
B.平均賣高
C.金字塔式買入
D.金字塔式賣出
A.應(yīng)在市場(chǎng)行情一出現(xiàn)上漲時(shí)就買入期貨合約
B.應(yīng)在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí)才買入期貨合約
C.應(yīng)在市場(chǎng)行情下跌時(shí)就買入期貨合約
D.應(yīng)在市場(chǎng)反彈時(shí)就買入期貨合約
A.要超過(guò)兩種
B.要在3種以上
C.要在4種以上
D.要在3種以下
A.多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
B.大投機(jī)商和中小投機(jī)商
C.長(zhǎng)線交易者和短線交易者
D.當(dāng)日交易者和搶帽子者
A.期貨投機(jī)交易者以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象
B.期貨投機(jī)交易是利用期貨市場(chǎng)為現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
C.期貨投機(jī)交易目的就是轉(zhuǎn)移或規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.投機(jī)交易主要是利用期貨市場(chǎng)中的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行買空賣空,從而獲得價(jià)差收益
A.凈獲利5000美元
B.凈獲利15000美元
C.凈獲利10000美元
D.凈虧損10000美元
A.3220元/噸3180元/噸3040元/噸
B.3220元/噸3260元/噸3400元/噸
C.3170元/噸3180元/噸3020元/噸
D.3270元/噸3250元/噸3100元/噸
最新試題
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法,正確的有()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
套利者可選用的指令有()。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達(dá)1份止損單,價(jià)格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
下面屬于熊市套利做法的是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
制訂交易計(jì)劃的好處有()。
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同,期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()