A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
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A.賣出近月合約
B.賣出遠(yuǎn)月合約
C.買入近月合約
D.買入遠(yuǎn)月合約
A.平均買低
B.平均賣高
C.金字塔式買入
D.金字塔式賣出
A.應(yīng)在市場行情一出現(xiàn)上漲時就買入期貨合約
B.應(yīng)在市場趨勢已經(jīng)明確上漲時才買入期貨合約
C.應(yīng)在市場行情下跌時就買入期貨合約
D.應(yīng)在市場反彈時就買入期貨合約
A.要超過兩種
B.要在3種以上
C.要在4種以上
D.要在3種以下
A.多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
B.大投機(jī)商和中小投機(jī)商
C.長線交易者和短線交易者
D.當(dāng)日交易者和搶帽子者
A.期貨投機(jī)交易者以現(xiàn)貨和期貨兩個市場為對象
B.期貨投機(jī)交易是利用期貨市場為現(xiàn)貨市場規(guī)避風(fēng)險
C.期貨投機(jī)交易目的就是轉(zhuǎn)移或規(guī)避市場價格風(fēng)險
D.投機(jī)交易主要是利用期貨市場中的價格波動進(jìn)行買空賣空，從而獲得價差收益
A.凈獲利5000美元
B.凈獲利15000美元
C.凈獲利10000美元
D.凈虧損10000美元
A.3220元／噸3180元／噸3040元／噸
B.3220元／噸3260元／噸3400元／噸
C.3170元／噸3180元／噸3020元／噸
D.3270元／噸3250元／噸3100元／噸
A.8美分
B.4美分
C.-8美分
D.-4美分
A.5月份大豆合約的價格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格下跌至8300美分／蒲式耳
B.5月份大豆合約的價格下跌至8290美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格下跌至8300美分／蒲式耳
C.5月份大豆合約的價格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格上升至8400美分／蒲式耳
D.5月份大豆合約的價格上升至8330美分／蒲式耳，7月份大豆合約的價格上升至8360美分／蒲式耳
最新試題
蝶式套利的特點是（）。
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到（）元／噸時，該投資者是獲利的。
在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
某交易者賣出7月豆粕期貨合約的同時買入9月豆粕期貨合約，價格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時間后，價差擴(kuò)大的情形是（）。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項有（）。