A.8美分
B.4美分
C.-8美分
D.-4美分
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A.5月份大豆合約的價格下跌至8200美分/蒲式耳,7月份大豆合約的價格下跌至8300美分/蒲式耳
B.5月份大豆合約的價格下跌至8290美分/蒲式耳,7月份大豆合約的價格下跌至8300美分/蒲式耳
C.5月份大豆合約的價格上升至8330美分/蒲式耳,7月份大豆合約的價格上升至8400美分/蒲式耳
D.5月份大豆合約的價格上升至8330美分/蒲式耳,7月份大豆合約的價格上升至8360美分/蒲式耳
A.6月銅合約的價格保持不變,9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸
B.6月銅合約的價格上漲到6930美元/噸,9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸
C.6月銅合約的價格下跌到6750美元/噸,9月銅合約的價格保持不變
D.6月銅合約的價格下跌到6750美元/噸,9月銅合約的價格下跌到6930美元/噸
A.虧損100美元/噸
B.盈利100美元/噸
C.虧損50美元/噸
D.盈利50美元/噸
下圖是某交易者的持倉方式,對該操作策略描述正確的是()。
A.金字塔式買入
B.金字塔式賣出
C.倒金字塔式賣出
D.先進行倒金字塔式建倉,然后進行金字塔式減倉
下圖是某交易者持倉方式,該交易者應(yīng)用的操作策略是()。
A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高
A.7850美元/噸
B.7920美元/噸
C.7830美元/噸
D.7800美元/噸
A.期貨交易中分散投資可以有效地限制風(fēng)險
B.期貨投機一般集中在少數(shù)幾個熟悉的品種的不同階段
C.期貨投機主張縱向投資分散化
D.期貨投機主張橫向投資多元化
A.10
B.20
C.16
D.2
A.4
B.2
C.40
D.20
A.紐約商業(yè)交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.紐約股票交易所
D.芝加哥期貨交易所
最新試題
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
在價差套利中,計算價差應(yīng)用建倉時,用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項有()。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
在正向市場上,某投機者采用牛市套利策略,則他希望將來兩份合約的價差()。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
套利者可選用的指令有()。
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日,3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是()。