A.在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等，方向相反的交易，以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結(jié)合在一起
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，可通過(guò)買(mǎi)入現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出相關(guān)期貨合約而獲利
D.利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，以期價(jià)差趨于合理而獲利
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A.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
A.套期保值交易以較少資金賺取較大利潤(rùn)為目的
B.兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象
C.期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易
D.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的
A.平均買(mǎi)高策略
B.平均買(mǎi)低策略
C.金字塔式買(mǎi)入賣(mài)出策略
D.以上均不對(duì)
A.賣(mài)出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約10手
B.買(mǎi)入11月份大豆期貨合約20手
C.賣(mài)出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約7手
D.買(mǎi)入11月份大豆期貨合約5手
A.大于等于0.23美元
B.等于0.23美元
C.小于等于0.23美元
D.小于0.23美元
A.正向市場(chǎng)
B.反向市場(chǎng)
C.實(shí)值市場(chǎng)
D.虛值市場(chǎng)
A.價(jià)差將縮小
B.價(jià)差將擴(kuò)大
C.價(jià)差將不變
D.價(jià)差將不確定
A.1
B.2
C.4
D.5
A.擴(kuò)大
B.縮小
C.合理
D.上漲
A.小麥／玉米套利
B.大豆提油套利
C.蝶式套利
D.原油與燃料油套利
最新試題
下面屬于熊市套利做法的是（）。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。
期貨投機(jī)的原則有（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
某套利者在1月15日同時(shí)賣(mài)出3月份并買(mǎi)入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
某交易者賣(mài)出7月豆粕期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入9月豆粕期貨合約，價(jià)格分別為3400元/噸和3500元/噸，持有一段時(shí)間后，價(jià)差擴(kuò)大的情形是（）。
按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng)，因此市場(chǎng)上的投機(jī)越多越好。（）
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。