A.共同基金指數(shù)
B.藍(lán)籌股指數(shù)
C.市場指數(shù)
D.專業(yè)化指數(shù)
你可能感興趣的試題
A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對(duì)象
D.確定期望收益率
A.證券A的期望收益率和方差
B.證券B的期望收益率和方差
C.證券A、B收益率的協(xié)方差
D.組合中證券A、B所占的比重
A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的證券組合
B.適合投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的證券組合
C.在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下，收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下，風(fēng)險(xiǎn)最小的證券組合
A.指數(shù)化型證券組合屬于被動(dòng)性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強(qiáng)于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實(shí)現(xiàn)
A.降低風(fēng)險(xiǎn)
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實(shí)現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒有成本
B.不考慮對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對(duì)資本和信息自由流動(dòng)沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
A.只要任何一個(gè)投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過同時(shí)購買多種證券而不是一種證券進(jìn)行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)隨機(jī)事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)有相應(yīng)的收益作為補(bǔ)償，風(fēng)險(xiǎn)越大收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越小收益越低
A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
最新試題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，市場組合M成為一個(gè)有效組合。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
當(dāng)市場處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測量。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）