多項選擇題構(gòu)建證券組合的原因包括（）。

A.降低風險
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實現(xiàn)收益最大化


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1.多項選擇題證券組合中通常包括以下資產(chǎn)（）。

A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金

2.單項選擇題資本市場沒有摩擦的假設(shè)是指（）。

A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制

3.單項選擇題套利定價理論（APT）認為（）。

A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。
B.投資者應該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風險是一個隨機事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風險會相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風險
D.承擔了一份風險，就會有相應的收益作為補償，風險越大收益越高，風險越小收益越低

4.單項選擇題1976年，（）突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型，提出套利定價理論（APT）。

A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普

6.單項選擇題馬柯威茨的“風險厭惡假設(shè)”是指（）。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合

7.單項選擇題馬柯威茨的“不滿足假設(shè)”是指（）。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合

8.單項選擇題在組合投資理論中，有效證券組合是指（）。

A.可行域內(nèi)部任意可行組合
B.可行域的左邊界上的任意可行組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右邊界上的任意可行組合

9.單項選擇題一投資者對期望收益率毫不在意，只關(guān)心風險。那么該投資者無差異曲線為（）。

A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線

10.單項選擇題最優(yōu)證券組合為（）。

A.所有有效組合中預期收益最高的組合
B.無差異曲線與有效邊界的相交點所在的組合
C.最小方差組合
D.所有有效組合中獲得最大的滿意程度的組合