A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益,那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險是一個隨機事件,通過充分的分散化投資,這種非系統(tǒng)性風(fēng)險會相互抵消,使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險,就會有相應(yīng)的收益作為補償,風(fēng)險越大收益越高,風(fēng)險越小收益越低
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A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.可行域內(nèi)部任意可行組合
B.可行域的左邊界上的任意可行組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則,排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右邊界上的任意可行組合
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
A.所有有效組合中預(yù)期收益最高的組合
B.無差異曲線與有效邊界的相交點所在的組合
C.最小方差組合
D.所有有效組合中獲得最大的滿意程度的組合
A.30%
B.20%
C.25%
D.27.75%
A.0
B.5%
C.10%
D.20%
A.12%
B.13%
C.14%
D.15%
最新試題
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標(biāo)排名。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。()
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標(biāo)排名。()
可行域滿足一個共同的特點:右邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()