A.證券A的期望收益率和方差
B.證券B的期望收益率和方差
C.證券A、B收益率的協(xié)方差
D.組合中證券A、B所占的比重
你可能感興趣的試題
A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險的證券組合
B.適合投資者風(fēng)險承受能力的證券組合
C.在風(fēng)險一定的情況下,收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下,風(fēng)險最小的證券組合
A.指數(shù)化型證券組合屬于被動性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實現(xiàn)
A.降低風(fēng)險
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益,那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險是一個隨機事件,通過充分的分散化投資,這種非系統(tǒng)性風(fēng)險會相互抵消,使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險,就會有相應(yīng)的收益作為補償,風(fēng)險越大收益越高,風(fēng)險越小收益越低
A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風(fēng)險水平,并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合
最新試題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
當(dāng)市場處于牛市時,應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
從經(jīng)濟學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()