A.其它影響因素不變的情況下，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率與期權(quán)價格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下，期權(quán)剩余期限與期權(quán)時間價值正相關(guān)
C.對看漲期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
D.對看跌期權(quán)來說，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低
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A.在一個交易日內(nèi)，某期權(quán)的隱含波動率上漲，期權(quán)的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權(quán)來說，股息的發(fā)放不會對期權(quán)的價格造成影響
C.如果標(biāo)的股票不支付股利，美式股票期權(quán)的價值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價值
D.其他條件不變時，標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增加，理論上，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格均會上升
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.行權(quán)價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
D.股息率
A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
A.其他條件相同時，剩余時間長的期權(quán)的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時，波動率越大時間價值越大
C.遠(yuǎn)月合約由于時間價值較大，所以消逝的速度也相應(yīng)較近月更快
D.隨著時間的減少，看漲期權(quán)的時間價值的損耗是逐漸加速的
A.看漲期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型
A.傭金
B.交易所手續(xù)費
C.保證金
D.期權(quán)價格變動導(dǎo)致的虧損
A.漲跌停板制度
B.每日無負(fù)債結(jié)算制度
C.強行平倉制度
D.大戶報告制度
A.減免交易費用
B.減免結(jié)算費用
C.持倉限額豁免
D.保證金減收
A.做市商是提供期權(quán)市場流動性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場價格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。