多項選擇題期權(quán)保證金計算可以采用（）等方法。

A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型


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1.多項選擇題期權(quán)交易費用主要包括（）。

A.傭金
B.交易所手續(xù)費
C.保證金
D.期權(quán)價格變動導致的虧損

2.多項選擇題國內(nèi)仿真期權(quán)交易市場建立了一整套完整的風險保障體系，其中包括（）。

A.漲跌停板制度
B.每日無負債結(jié)算制度
C.強行平倉制度
D.大戶報告制度

3.多項選擇題以下屬期權(quán)做市商享有的權(quán)利是（）。

A.減免交易費用
B.減免結(jié)算費用
C.持倉限額豁免
D.保證金減收

4.多項選擇題期權(quán)市場流動性具有分散和不平衡的特征，做市商制度對于促進期權(quán)市場健康發(fā)展具有重要作用。以下說法正確的是（）。

A.做市商是提供期權(quán)市場流動性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場價格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易

5.多項選擇題按照買方權(quán)利劃分，期權(quán)可以分為（）。

A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)

6.多項選擇題在其它條件相同的情況下，比普通平值期權(quán)成本高的是（）。

A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)

7.多項選擇題同等條件下，亞式期權(quán)相對于普通期權(quán)而言，具有（）。

A.較低的價格
B.通常較小的Delta的絕對值
C.較低的時間價值
D.較低的內(nèi)在價值

8.多項選擇題期權(quán)的主要特點表現(xiàn)在（）。

A.權(quán)利和義務不對等
B.收益和風險不對等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性

9.多項選擇題期權(quán)與期貨的區(qū)別主要表現(xiàn)在（）。

A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務不同
B.合約的收益風險特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿，期權(quán)不具有杠桿

10.單項選擇題對看漲期權(quán)而言，隱含波動率增大，則期權(quán)的價值會（）。

A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項都不對