A.減免交易費(fèi)用
B.減免結(jié)算費(fèi)用
C.持倉限額豁免
D.保證金減收
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.做市商是提供期權(quán)市場流動性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場價格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)
A.較低的價格
B.通常較小的Delta的絕對值
C.較低的時間價值
D.較低的內(nèi)在價值
A.權(quán)利和義務(wù)不對等
B.收益和風(fēng)險不對等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性
A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)不同
B.合約的收益風(fēng)險特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿,期權(quán)不具有杠桿
A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項(xiàng)都不對
A.波動率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化程度
B.歷史波動率是基于對標(biāo)的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價格變化而統(tǒng)計(jì)得出
C.隱含波動率是期權(quán)市場對標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動率的預(yù)期
D.對于某個月份的期權(quán),歷史波動率和隱含波動率都是不變的
A.期權(quán)權(quán)利金價格的波動
B.無風(fēng)險收益率的波動
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動
D.期權(quán)行權(quán)價格的波動
A.已實(shí)現(xiàn)波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率
最新試題
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。