A.做市商是提供期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場(chǎng)效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
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A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)
A.較低的價(jià)格
B.通常較小的Delta的絕對(duì)值
C.較低的時(shí)間價(jià)值
D.較低的內(nèi)在價(jià)值
A.權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等
B.收益和風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等
C.只有賣(mài)方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線(xiàn)性
A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)不同
B.合約的收益風(fēng)險(xiǎn)特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿，期權(quán)不具有杠桿
A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項(xiàng)都不對(duì)
A.波動(dòng)率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化程度
B.歷史波動(dòng)率是基于對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在過(guò)去歷史行情中的價(jià)格變化而統(tǒng)計(jì)得出
C.隱含波動(dòng)率是期權(quán)市場(chǎng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動(dòng)率的預(yù)期
D.對(duì)于某個(gè)月份的期權(quán)，歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率都是不變的
A.期權(quán)權(quán)利金價(jià)格的波動(dòng)
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的波動(dòng)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)
D.期權(quán)行權(quán)價(jià)格的波動(dòng)
A.已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率
B.隱含波動(dòng)率
C.歷史波動(dòng)率
D.條件波動(dòng)率
A.價(jià)格方差
B.價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差
C.收益率方差
D.收益率標(biāo)準(zhǔn)差
最新試題
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。