A.未來(lái)股票價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
B.允許賣空
C.允許以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
D.看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標(biāo)的和到期日，但不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價(jià)、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價(jià)和到期日，但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價(jià)，但不同到期日的期權(quán)合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無(wú)限的上行收益，無(wú)限的下行風(fēng)險(xiǎn)
B.有限的上行收益，有限的下行風(fēng)險(xiǎn)
C.無(wú)限的上行風(fēng)險(xiǎn)，有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)限的下行收益
A.做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán)，同時(shí)做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價(jià)格為4600的看跌期權(quán)，同時(shí)做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價(jià)格為4600的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價(jià)格為4500的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價(jià)格為4700的看漲期權(quán)
A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價(jià)差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價(jià)差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價(jià)差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價(jià)差策略（CallRatio SpreaD.）
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20，-30，牛市價(jià)差策略
B.20，-30，熊市價(jià)差套利
C.30，-20，牛市價(jià)差策略
D.30，-20，熊市價(jià)差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)
最新試題
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。