A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)
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A.買入看跌期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán)，并買入股指期貨
D.買入看漲期權(quán)，并賣出股指期貨
A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入垂直價差期權(quán)
D.賣出垂直價差期權(quán)
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)
A.買入標的資產(chǎn)
B.賣空標的資產(chǎn)
C.賣空看跌期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)
A.賣出看跌期權(quán)
B.買入看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
A.標的資產(chǎn)和看漲期權(quán)
B.標的資產(chǎn)和看跌期權(quán)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
D.兩份看跌期權(quán)
A.買入股票
B.買入股票和買入看跌期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入股票和賣出看跌期權(quán)
A.最大收益為36點，最大虧損為無窮大
B.最大收益為無窮大，最大虧損為36點
C.最大收益為36，最大虧損為2336點
D.最大收益為36點，最大虧損為2264點
A.買入短期限實值期權(quán)
B.賣出長期限虛值期權(quán)
C.買入長期限平值期權(quán)
D.賣出短期限平值期權(quán)
A.最大收益為2300點
B.最大虧損為16點
C.最大虧損為2280點
D.最大收益2284點
最新試題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當選擇成熟的大盤股市場。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。