久久久无码精品亚洲无少妇,久久av免费无码久久

單項選擇題下列期權交易策略中，不屬于風險有限、收益也有限的策略的是（）。

A.看漲期權構成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權構成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權構成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權構成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）

點擊查看答案

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題投資者買入一個看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權費為4元。同時，賣出一個標的資產和到期日均相同的看漲期權，執(zhí)行價格為40元，期權費為2.5元。如果到期日標的資產價格升至50元，不計交易成本，則投資者行權后的凈收益為（）元。

A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5

點擊查看答案

2.單項選擇題買入1手5月份到期的執(zhí)行價為1050的看跌期權，權利金為30，同時賣出1手5月份到期的執(zhí)行價為1000的看跌期權，權利金為10，兩個期權的標的相同。則該組合的最大盈利、最大虧損、組合類型分別為（）。

A.20，-30，牛市價差策略
B.20，-30，熊市價差套利
C.30，-20，牛市價差策略
D.30，-20，熊市價差策略

點擊查看答案

3.單項選擇題某投資者在2014年2月25日，打算購買以股票指數(shù)為標的的看跌期權合約。他首先買入執(zhí)行價格為2230指數(shù)點的看跌期權，權利金為20指數(shù)點。為降低成本，他又賣出同一到期時間執(zhí)行價格為2250指數(shù)點的看跌期權，價格為32指數(shù)點。則在不考慮交易費用以及其他利息的前提下，該投資者的盈虧平衡點為（）指數(shù)點。

A.2242
B.2238
C.2218
D.2262

點擊查看答案

4.單項選擇題當前股指波動處于歷史低位，小王通過分析認為未來一段時間內股指將有大幅運動，但方向難以判斷題，下列操作中，充分利用了小王的分析的是（）。

A.買入一手看漲期權
B.買入一手看跌期權
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權和一手看跌期權

點擊查看答案

5.單項選擇題以下與股指期權、股指期貨相關的交易中，理論上風險最大的是（）。

A.買入看跌期權
B.賣出看漲期權
C.買入看跌期權，并買入股指期貨
D.買入看漲期權，并賣出股指期貨

點擊查看答案

6.單項選擇題預期標的資產價格會有顯著的變動，但后市方向不明朗，投資者適合采用的期權交易策略是（）。

A.買入跨式期權
B.賣出跨式期權
C.買入垂直價差期權
D.賣出垂直價差期權

點擊查看答案

7.單項選擇題買入看跌期權同時買入標的資產，到期損益最接近于（）。