A.看漲期權構成的牛市價差策略(Bull SpreaD)
B.看漲期權構成的熊市價差策略(Bear SpreaD)
C.看漲期權構成的蝶式價差策略(Butterfly SpreaD)
D.看漲期權構成的比率價差策略(CallRatio SpreaD.)
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A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20,-30,牛市價差策略
B.20,-30,熊市價差套利
C.30,-20,牛市價差策略
D.30,-20,熊市價差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權
B.買入一手看跌期權
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權和一手看跌期權
A.買入看跌期權
B.賣出看漲期權
C.買入看跌期權,并買入股指期貨
D.買入看漲期權,并賣出股指期貨
A.買入跨式期權
B.賣出跨式期權
C.買入垂直價差期權
D.賣出垂直價差期權
A.買入看漲期權
B.賣出看漲期權
C.賣出看跌期權
D.買入看跌期權
A.買入標的資產
B.賣空標的資產
C.賣空看跌期權
D.買入看跌期權
A.賣出看跌期權
B.買入看跌期權
C.賣出看漲期權
D.買入看漲期權
A.標的資產和看漲期權
B.標的資產和看跌期權
C.看漲期權和看跌期權
D.兩份看跌期權
最新試題
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內()
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內的資金減少,面臨追加保證金的風險。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。