A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲（跌）停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲（跌）停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲（跌）停板
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A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409
A.在現(xiàn)實交易中想構造一個完全與股票指數(shù)結構一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場交易機制存在差異，在一定程度上會影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司，不同的市場在股息政策上（如發(fā)放股息的時機、方式等）都會不同，并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價格
A.合約乘數(shù)
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位
A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格
A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權委托下單
A.開盤集合競價
B.開市后的連續(xù)競價
C.新上市合約的掛盤基準價的確定
D.大宗交易
A.到期交割機制
B.保證金制度
C.T+0交易機制
D.當日無負債結算制度
A.股指期貨可以消除單只股票特有的風險
B.股指期貨價格與股票指數(shù)價格一般呈同方向變動關系
C.股指期貨采取現(xiàn)金結算交割方式
D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風險
A．通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風險
B．通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風險
C．通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風險
D．通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風險
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。