A.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
B.最后交易日時間為9：30-11：30，13：00-15：00
C.日常交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：15
D.最后交易日時間為9：15-11：30，13：00-15：00
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A.IF1401
B.IF1402
C.IF1403
D.IF1409
A.在現(xiàn)實交易中想構(gòu)造一個完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場交易機制存在差異，在一定程度上會影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司，不同的市場在股息政策上（如發(fā)放股息的時機、方式等）都會不同，并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價格
A.合約乘數(shù)
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位
A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格
A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單
A.開盤集合競價
B.開市后的連續(xù)競價
C.新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價的確定
D.大宗交易
A.到期交割機制
B.保證金制度
C.T+0交易機制
D.當(dāng)日無負債結(jié)算制度
A.股指期貨可以消除單只股票特有的風(fēng)險
B.股指期貨價格與股票指數(shù)價格一般呈同方向變動關(guān)系
C.股指期貨采取現(xiàn)金結(jié)算交割方式
D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
A．通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B．通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C．通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D．通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.股本規(guī)模大
B.流動性高
C.權(quán)重分散
D.抗操縱性強
最新試題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。