A.股指期貨可以消除單只股票特有的風險
B.股指期貨價格與股票指數(shù)價格一般呈同方向變動關系
C.股指期貨采取現(xiàn)金結算交割方式
D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風險
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你可能感興趣的試題
A．通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風險
B．通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風險
C．通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風險
D．通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風險
A.股本規(guī)模大
B.流動性高
C.權重分散
D.抗操縱性強
A.進攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
A.當β系數(shù)大于1時，單個股票的風險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
B.當β系數(shù)小于1時，單個股票的風險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應當調整，以免影響預測能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨立于
A.歷史持倉盈虧=（當日結算價－開倉交易價格）×持倉量
B.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－上一日結算價格）×持倉量
C.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－開倉交易價格）×持倉量
D.歷史持倉盈虧=（當日結算價格－上一日結算價格）×持倉量
A.股指期貨投機以獲取價差收益為目的
B.股指期貨投機是價格風險轉移者
C.股指期貨投機交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進行
A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機
D.空頭投機
A.套期保值
B.跨期套利
C.期現(xiàn)套利
D.投機交易
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。