A.當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度低于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
B.當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個(gè)股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整，以免影響預(yù)測(cè)能力
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A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨(dú)立于
A.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)－開倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
B.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
C.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格－開倉(cāng)交易價(jià)格）×持倉(cāng)量
D.歷史持倉(cāng)盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)格－上一日結(jié)算價(jià)格）×持倉(cāng)量
A.股指期貨投機(jī)以獲取價(jià)差收益為目的
B.股指期貨投機(jī)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機(jī)交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機(jī)交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場(chǎng)之間進(jìn)行
A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機(jī)
D.空頭投機(jī)
A.套期保值
B.跨期套利
C.期現(xiàn)套利
D.投機(jī)交易
A.買入開倉(cāng)
B.賣出開倉(cāng)
C.買入平倉(cāng)
D.賣出平倉(cāng)
A.價(jià)格能反映出公開市場(chǎng)信息
B.價(jià)格以趨勢(shì)方式演變
C.歷史會(huì)重演
D.市場(chǎng)總是理性的
A.6浪上升，2浪下降
B.4浪上升，4浪下降
C.5浪上升，3浪下降
D.7浪上升，1浪下降
A.宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
B.期貨公司手續(xù)費(fèi)
C.國(guó)際金融市場(chǎng)走勢(shì)
D.國(guó)內(nèi)外貨幣政策
最新試題
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。