A.價(jià)格能反映出公開(kāi)市場(chǎng)信息
B.價(jià)格以趨勢(shì)方式演變
C.歷史會(huì)重演
D.市場(chǎng)總是理性的
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A.6浪上升，2浪下降
B.4浪上升，4浪下降
C.5浪上升，3浪下降
D.7浪上升，1浪下降
A.宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
B.期貨公司手續(xù)費(fèi)
C.國(guó)際金融市場(chǎng)走勢(shì)
D.國(guó)內(nèi)外貨幣政策
A.中央銀行調(diào)整法定準(zhǔn)備金率
B.中央銀行調(diào)整貼現(xiàn)率
C.中央銀行的公開(kāi)市場(chǎng)操作業(yè)務(wù)的
D.寧波銀行將客戶存款利率調(diào)整到央行規(guī)定的上限
A.滬深300指數(shù)紅利率
B.滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格
C.期貨合約剩余期限
D.滬深300指數(shù)的歷史波動(dòng)率
A.基本分析流派
B.技術(shù)分析流派
C.心理分析流派
D.學(xué)術(shù)分析流派
A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
B.合規(guī)、稽核
C.了解客戶和分類管理
D.了解客戶和風(fēng)控
A.10
B.20
C.50
D.100
A.行業(yè)規(guī)定
B.行業(yè)慣例
C.自律規(guī)則
D.內(nèi)控制度
A.交易會(huì)員
B.交易結(jié)算會(huì)員
C.全面結(jié)算會(huì)員
D.特別結(jié)算會(huì)員
A.股指期貨投資者本人
B.期貨公司
C.期貨交易所
D.期貨業(yè)協(xié)會(huì)
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。