A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.開盤集合競價
B.開市后的連續(xù)競價
C.新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價的確定
D.大宗交易
A.到期交割機制
B.保證金制度
C.T+0交易機制
D.當(dāng)日無負債結(jié)算制度
A.股指期貨可以消除單只股票特有的風(fēng)險
B.股指期貨價格與股票指數(shù)價格一般呈同方向變動關(guān)系
C.股指期貨采取現(xiàn)金結(jié)算交割方式
D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
A．通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B．通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險
C．通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D．通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.股本規(guī)模大
B.流動性高
C.權(quán)重分散
D.抗操縱性強
A.進攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
A.當(dāng)β系數(shù)大于1時，單個股票的風(fēng)險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場的風(fēng)險程度
B.當(dāng)β系數(shù)小于1時，單個股票的風(fēng)險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場的風(fēng)險程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整，以免影響預(yù)測能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨立于
A.歷史持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價－開倉交易價格）×持倉量
B.歷史持倉盈虧=（當(dāng)日平倉價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
C.歷史持倉盈虧=（當(dāng)日平倉價格－開倉交易價格）×持倉量
D.歷史持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。