A.期望
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.β系數(shù)
D.方差
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A.40%
B.50%
C.55%
D.60%
A.6%,12%
B.3%,12%
C.3%,6%
D.6%,10%
A.被低估
B.被高估
C.定價(jià)公平
D.價(jià)格無法判斷
A.單個(gè)證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個(gè)證券定價(jià)合理時(shí),阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險(xiǎn)利率降低,單個(gè)證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),所有證券都在證券市場(chǎng)線上
A.迅速賣出
B.持倉(cāng)不動(dòng)
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動(dòng)
D.使SML旋轉(zhuǎn)
最新試題
證券市場(chǎng)線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目,經(jīng)測(cè)算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是()
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下,某投資者對(duì)債券投資較有興趣,為此向理財(cái)師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn),理財(cái)師的闡述正確的是()
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。
若給定一組證券,那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()