ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）

某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標準差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）