單項(xiàng)選擇題在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。

A.在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率一β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

A.均以資本*市場線
B.均以證券市場線
C.分別以資本*市場線和證券市場線
D.分別以證券市場線和資本*市場線

3.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.事件風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn)，下列說法不正確的是（）

A.由于利率的變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)就稱為利率風(fēng)險(xiǎn)
B.浮動(dòng)利率的債券風(fēng)險(xiǎn)比固定利率的債券風(fēng)險(xiǎn)要低
C.在市場利率升高的時(shí)候，債券的價(jià)格會(huì)下降
D.如果再投資利率下降，債券的再投資的收益將上升

6.單項(xiàng)選擇題如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.購買力風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

7.單項(xiàng)選擇題在股票市場波動(dòng)較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）

A.利率變化使投資者面臨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.債券降級風(fēng)險(xiǎn)屬于流動(dòng)陛風(fēng)險(xiǎn)
C.投資者不會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.當(dāng)利率下降，債券價(jià)格上升，利息再投資收益也會(huì)增加

9.單項(xiàng)選擇題按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.操作性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

題型：單項(xiàng)選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

題型：單項(xiàng)選擇題

在股票市場波動(dòng)較大的情形下，某投資者對債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）

題型：單項(xiàng)選擇題