多項選擇題行為金融學(xué)針對傳統(tǒng)有效市場理論，提出的質(zhì)疑包括（）

A.非理性行為
B.投資者非理性行為并非隨機(jī)發(fā)生
C.由于投資者交易的隨機(jī)性，能抵消彼此對價格的影響
D.投資者可以理性地評估證券價格
E.套利會受到一些條件的限制，使之不能發(fā)揮預(yù)期的作用


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1.多項選擇題“有限套利”理論（）

A.主要探討現(xiàn)實證券市場中套利行為的作用不可能充分實現(xiàn)
B.解釋了為什么價格對信息會存在著不適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)
C.解釋了為什么在噪聲交易者的干擾下市場會保持非有效狀態(tài)
D.研究現(xiàn)實世界中投資者在買賣證券時是如何形成投資理念和對證券進(jìn)行判斷的
E.是行為金融學(xué)的一大理論基礎(chǔ)

2.多項選擇題由資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)可以得出（）

A.投資者是理性的
B.每個投資者的切點(diǎn)處投資組合（最優(yōu)風(fēng)險組合）都是相同的
C.每個投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對風(fēng)險和收益的偏好狀況與該投資者風(fēng)險資產(chǎn)組合的最優(yōu)構(gòu)成有關(guān)

3.多項選擇題下列對有效集與最優(yōu)投資組合的說法，正確的有（）

A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益，以對應(yīng)的方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）表示風(fēng)險程度
C.有效集的滿足條件是：既定風(fēng)險水平下要求最高收益率；既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的，都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實生活中所有可能的組合

5.多項選擇題關(guān)于有效市場類型的說法，正確的是（）

A.弱式有效市場下，技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下，所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價格中
C.半強(qiáng)式有效市場下，技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無效
D.強(qiáng)式有效市場下，所有的信息都反映在股票價格中
E.強(qiáng)式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息

6.多項選擇題下列關(guān)于有效市場理論的說法正確的是（）

A.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，股票價格的變動是隨機(jī)但可預(yù)測的
B.有效市場假說認(rèn)為，證券價格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機(jī)漫步理論認(rèn)為，對未來股價變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價提前變化，以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機(jī)漫步論點(diǎn)的本質(zhì)是股價是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場

最新試題

資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。

題型：單項選擇題

特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。

題型：單項選擇題

債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

題型：單項選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

題型：單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）

題型：單項選擇題

折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

題型：單項選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

題型：單項選擇題

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）

題型：單項選擇題

風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：單項選擇題

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

題型：單項選擇題