A.投資者是理性的
B.每個投資者的切點處投資組合(最優(yōu)風險組合)都是相同的
C.每個投資者的線性有效集都是一樣的
D.投資者的最優(yōu)投資組合是相同的
E.投資者對風險和收益的偏好狀況與該投資者風險資產組合的最優(yōu)構成有關
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A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內部
B.有效集以期望代表收益,以對應的方差(或標準差)表示風險程度
C.有效集的滿足條件是:既定風險水平下要求最高收益率;既定預期收益率水平下要求最低風險
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的,都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實生活中所有可能的組合
A.長期債券的期望收益率為5%
B.股票的期望收益率為12.5%
C.該項資產組合的期望收益率為11%
D.長期債券的期望收益率為3%
E.股票的期望收益率為7.5%
A.弱式有效市場下,技術分析無效
B.弱式有效市場下,所有的公開信息都已經反映在證券價格中
C.半強式有效市場下,技術分析和基礎分析都無效
D.強式有效市場下,所有的信息都反映在股票價格中
E.強式有效市場假說中的信息不包括內幕消息
A.隨機漫步理論認為,股票價格的變動是隨機但可預測的
B.有效市場假說認為,證券價格已經充分反映了所有相關的信息
C.隨機漫步理論認為,對未來股價變化的預測將導致股價提前變化,以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機漫步論點的本質是股價是不可預測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場
A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.下降
B.上升
C.不變
D.持續(xù)盤整
A.股票;可轉換債券
B.可轉換債券;國債
C.貨幣市場基金;股票
D.股票;國債
A.折價發(fā)行
B.平價發(fā)行
C.溢價發(fā)行
D.以上答案都不正確
A.市場利率
B.票面利率
C.法定利率
D.發(fā)行利率
A.債權
B.資產所有權
C.財產支配權
D.資金使用權
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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎。
在收益率一標準差構成的坐標中,夏普比率就是()。
下列關于資本資產定價(CAPM)模型的假設,錯誤的是()
某投資組合是有效的,其標準差為18%,市場組合的預期收益率為17%,標準差為20%,無風險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預期收益率為()
債券投資的風險相對較低,但仍然需要承擔風險。其中()風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
風險資產組合的方差是()
使投資者最滿意的證券組合是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于()
關于以下兩種說法:①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值;②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是()
關于投資組合的相關系數(shù),下列說法不正確的是()