A.所有可能的組合將位于可行集的邊界上或內(nèi)部
B.有效集以期望代表收益,以對應(yīng)的方差(或標準差)表示風(fēng)險程度
C.有效集的滿足條件是:既定風(fēng)險水平下要求最高收益率;既定預(yù)期收益率水平下要求最低風(fēng)險
D.有效集與無差異曲線都是客觀存在的,都是由證券市場決定的
E.可行集包括了現(xiàn)實生活中所有可能的組合
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A.長期債券的期望收益率為5%
B.股票的期望收益率為12.5%
C.該項資產(chǎn)組合的期望收益率為11%
D.長期債券的期望收益率為3%
E.股票的期望收益率為7.5%
A.弱式有效市場下,技術(shù)分析無效
B.弱式有效市場下,所有的公開信息都已經(jīng)反映在證券價格中
C.半強式有效市場下,技術(shù)分析和基礎(chǔ)分析都無效
D.強式有效市場下,所有的信息都反映在股票價格中
E.強式有效市場假說中的信息不包括內(nèi)幕消息
A.隨機漫步理論認為,股票價格的變動是隨機但可預(yù)測的
B.有效市場假說認為,證券價格已經(jīng)充分反映了所有相關(guān)的信息
C.隨機漫步理論認為,對未來股價變化的預(yù)測將導(dǎo)致股價提前變化,以致所有的市場參與者都來不及在股價上升前行動
D.隨機漫步論點的本質(zhì)是股價是不可預(yù)測的
E.世界上沒有一個絕對有效的市場
A.下降
B.上升
C.不變
D.不確定
A.下降
B.上升
C.不變
D.持續(xù)盤整
A.股票;可轉(zhuǎn)換債券
B.可轉(zhuǎn)換債券;國債
C.貨幣市場基金;股票
D.股票;國債
A.折價發(fā)行
B.平價發(fā)行
C.溢價發(fā)行
D.以上答案都不正確
A.市場利率
B.票面利率
C.法定利率
D.發(fā)行利率
A.債權(quán)
B.資產(chǎn)所有權(quán)
C.財產(chǎn)支配權(quán)
D.資金使用權(quán)
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.潛在風(fēng)險
D.操作性風(fēng)險
最新試題
某投資組合是有效的,其標準差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標準差為20%,無風(fēng)險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是()
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間,那么他將()
債券投資的風(fēng)險相對較低,但仍然需要承擔風(fēng)險。其中()風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。
關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
使投資者最滿意的證券組合是()