持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣(mài)空等條件。

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。

一般來(lái)說(shuō)，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

在B-S-M定價(jià)模型中，假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。

隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。

計(jì)算互換中美元的固定利率（）。

對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。

在貨幣互換中，不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。