A.
B.
C.
D.
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A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據下面資料，回答問題
當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續(xù)復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約（不計交易成本）。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
根據下面資料，回答問題：
某金融機構使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設名義本金為1億美元，Libor當前期限結構如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結構表
A.增加其久期
B.減少其久期
C.互換不影響久期
D.不確定
根據下面資料，回答問題：
某金融機構使用利率互換規(guī)避利率變動風險，成為固定利率支付方，互換期限為兩年，每半年互換一次，假設名義本金為1億美元，Libor當前期限結構如表2—4所示。[2015年樣題]
表2—4利率期限結構表
計算該互換的固定利率約為（）。
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％D.5．78％
A.股指期權
B.存續(xù)期內支付紅利的股票期貨期權
C.權證
D.貨幣期權
A.模型不但可對歐式期權進行定價，也可對美式期權、奇異期權以及結構化金融產品進行定價
B.模型思路簡潔、應用廣泛
C.步數比較大時，二叉樹法更加接近現實的情形
D.當步數為n時，nT時刻股票價格共有n種可能
最新試題
在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。
計算互換中美元的固定利率（）。
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。
某投資者以資產s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
標的資產為不支付紅利的股票，當前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。設無風險年利率為8％，考慮連續(xù)復利。