判斷題2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。()
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4.單項選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約中,當月合約的行權(quán)價格間距是(),兩個季月合約的行權(quán)價格間距是()。
A.100點,100點
B.100點,50點
C.50點,50點
D.50點,l00點
5.單項選擇題1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán),合約結(jié)算價為1.268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0.2%,Min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權(quán)的跌停板價為()。
A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741
6.單項選擇題目前,我國的個股期權(quán)是()期權(quán)。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
7.單項選擇題假定利率比股票分紅高3%,即r-d=3%。5月1日上午10點,滬深300指數(shù)為3000點,滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點,6月合約價格為3050點,即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點,與兩者的理論價差相比()。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間,也有反向套利的空間
D.無套利空間
8.單項選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142.2點,6月合約期貨價格3150.8點,9月合約期貨價格3221.2點,12月合約期貨價格3215.0點。以下屬于反向市場的是()。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
9.單項選擇題9月份,某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約,期指為8400點,到了l2月份股市大漲,公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進行平倉,期指點為8570點。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元,則該投資者的凈收益為()元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
10.單項選擇題某基金經(jīng)理持有價值9000萬元的滬深股票組合,其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1.5。因擔心股市下跌,該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進行風險對沖,若期貨指數(shù)為3000點,應(yīng)該()合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
最新試題
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
題型:多項選擇題
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。()
題型:判斷題
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
題型:判斷題
以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
題型:多項選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
題型:多項選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
題型:多項選擇題
以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
題型:多項選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
題型:多項選擇題