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單項選擇題以下哪一個正確描述了vega（）

A.delta的變化與標的股票的變化比值
B.期權價值的變化與標的股票波動率變化的比值
C.期權價值變化與時間變化的比值
D.期權價值變化與利率變化的比值

1.單項選擇題某投資者買入一份執(zhí)行價格為65元的認購期權，權利金為2元/股，期權到期日的股票價格為70元你，則該投資者的損益為（）元

A.-2
B.2
C.3
D.5

2.單項選擇題認購期權買入開倉，買房結束合約的方式不包括（）

A.行使權力
B.放棄行使權力
C.平倉
D.賣出開倉

3.單項選擇題許先生強烈看空后市，以5元的價格買入了一張行權價為50元內(nèi)的某股票近月認沽期權，那么到期日股價為（）時，許先生達到盈虧平衡。

A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確

4.單項選擇題以下哪個說法對delta的表述是正確的（）

A.delta可以是正數(shù)，也可以是負數(shù)
B.delta表示期權價格變化一個單位時，對應標的的價格變化量
C.我們可以把某只期權的delta值當做這個期權在到期時成為虛值期權的概率
D.即將到期的實值期權的delta絕對值接近0

5.單項選擇題一般來說，以下哪個變量不會對期權價格產(chǎn)生影響（）

A.無風險利率
B.標的股票波動率
C.標的股票收益率
D.標的股票價格

6.單項選擇題投資者買入認沽期權后，發(fā)現(xiàn)標的證券價格持續(xù)上漲，投資者想減少損失則最好（）

A.持有到期行權
B.持有到期不行權
C.買入更多認沽期權
D.提前平倉

7.單項選擇題關于認沽期權買入開倉交易目的，說法錯誤的是（）

A.為鎖定已有收益
B.規(guī)避股票價格下行風險
C.看多市場，進行方向性交易
D.看空市場，進行方向性交易

8.單項選擇題買入一份行權價格為50元的認購期權，支付權利金1元，則如果到期日標的資產(chǎn)價格上升到60元，每股收益為（不考慮折現(xiàn)因素）（）

A.8元
B.9元
C.10元
D.11元

9.單項選擇題買入股票認沽期權，最大收益是（）

A.行權價格-權利金
B.權利金+行權價格
C.權利金
D.行權價格

10.單項選擇題認購期權買入開倉的成本是（）

A.支付的權利金
B.股票初始價格
C.執(zhí)行價格
D.股票到期價格