A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉
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A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A.delta可以是正數(shù),也可以是負數(shù)
B.delta表示期權(quán)價格變化一個單位時,對應(yīng)標的的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當做這個期權(quán)在到期時成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的delta絕對值接近0
A.無風險利率
B.標的股票波動率
C.標的股票收益率
D.標的股票價格
A.持有到期行權(quán)
B.持有到期不行權(quán)
C.買入更多認沽期權(quán)
D.提前平倉
A.為鎖定已有收益
B.規(guī)避股票價格下行風險
C.看多市場,進行方向性交易
D.看空市場,進行方向性交易
A.8元
B.9元
C.10元
D.11元
A.行權(quán)價格-權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價格
C.權(quán)利金
D.行權(quán)價格
A.支付的權(quán)利金
B.股票初始價格
C.執(zhí)行價格
D.股票到期價格
A.33.52元
B.34元
C.34.48元
D.36元
A.35元
B.37元
C.40元
D.43元
最新試題
期權(quán)合約面值是指()
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉?()
對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
通過備兌平倉指令可以()。
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
備兌開倉的交易目的是()。
關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。