A.行權臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高,中國結算在平日初始保證金基礎上,按照股票期權增加10%*標的合約收盤價、ETF期權增加7%*合約標的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認沽期權短倉維持保證金可以大于行權價格
C.認沽期權虛值=max(行權價-合約標的前收盤價,0)
D.ETF認沽期權短倉維持保證金=權利金前結算價+Max(15%*合約標的收盤價-認購期權虛值,7%*合約標的收盤價)
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A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個交易日的違約風險
B.對虛值期權在收取保證金時考慮減掉虛值部分,提高資金效率
C.結算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結算向結算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時平衡違約風險和市場爆炒風險
A.9:00
B.11:00
C.15:00
D.15:30
A.權利金的交收
B.行權資金的交收
C.結算互保金的存放
D.個股期權等衍生品保證金的存放
A.8:00至15:00
B.8:00至15:30
C.8:30至15:00
D.8:30至15:30
A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.十五分鐘
A.標的證券停牌,對應期權合約交易停牌。標的證券復牌后,對應期權合約交易復牌。
B.交易所有權根據(jù)市場需要暫停期權交易。
C.當某期權合約出現(xiàn)價格異常波動時,交易所可以暫停該期權合約的交易,并決定恢復時間。
D.標的證券非全天臨時停牌,期權合約的行權申報可照常進行。
E.最后交易日或次日停牌異常情況處理。
A.兩
B.三
C.一
D.五
A.兩
B.三
C.一
D.五
最新試題
備兌開倉的交易目的是()。
當結算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉()
對于ETF為標的的合約期權,認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值,10%*標的前收盤價)
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結果調整成份股。
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做()
以下哪一項為上交所期權合約簡稱()
下列哪個是個股期權保證金計算原則()
關于限購制度,以下說法正確的是()。
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元,則構建保險策略的成本是()元。