債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。

若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）