指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

債券指數(shù)化投資的動機包括（）。

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。