A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
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A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價(jià)模型
A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價(jià)方程
A.總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
B.總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計(jì)，則證券M的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（）。
A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%
A.替代掉換
B.市場內(nèi)部價(jià)差掉換
C.利率預(yù)期掉換
D.純收益率掉換
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
A.麥考萊
B.特雷諾
C.夏普
D.羅斯
A.凸性
B.到期期限
C.久期
D.獲利期
A.對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或者單一指標(biāo)排名
B.對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月
C.對基金、基金管理人評獎的評獎期間超過12個月
D.對基金、基金管理人評級的評級期間超過36個月
最新試題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
評價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
評價(jià)組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）