下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計,則證券M的期望收益率和標準差分別為()。
A.5%,6.25%
B.6%,25%
C.6%,6.25%
D.5%,25%
你可能感興趣的試題
A.替代掉換
B.市場內部價差掉換
C.利率預期掉換
D.純收益率掉換
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
A.麥考萊
B.特雷諾
C.夏普
D.羅斯
A.凸性
B.到期期限
C.久期
D.獲利期
A.對生效不足6個月的基金進行評獎或者單一指標排名
B.對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月
C.對基金、基金管理人評獎的評獎期間超過12個月
D.對基金、基金管理人評級的評級期間超過36個月
A.對不同分類的基金進行合并評價
B.對特定客戶資產(chǎn)管理計劃進行評價
C.對基金、基金管理人單一指標排名的更新間隔少于1個月
D.基于本機構自己的研究成果對基金進行評價
A.基金管理公司的治理結構
B.投資管理和研究能力
C.股東、高級管理人員、基金經(jīng)理的穩(wěn)定性
D.以上都正確
A.基金的風險收益特征
B.基金投資覺得系統(tǒng)及交易系統(tǒng)的有效性和一貫性
C.基金招募說明書和基金合同約定的投資方向、投資范圍、投資方法和業(yè)績比較基準
D.基金管理公司及其人員的合規(guī)性
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。()
當市場處于牛市時,應選擇β系數(shù)較小的股票。()
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。()
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。()